2

由于我的残差中存在序列相关性，滞后数非常多，因此我想使用 Newey West 标准误差来克服序列相关性。基于 VAR，我的目标是进行预测误差方差分解。有谁知道如何用 Newey West 标准错误替换 R 中我的 VAR 对象中的标准错误？我的代码如下：

var1 <- VAR(Data_Var, lag.max=1, ic="HQ", type = "const")
Neweywest(var1,lag =1, order.by = NULL, prewhite = TRUE, adjust = FALSE, 
          diagnostics = FALSE, sandwich = TRUE, ar.method = "ols", 
          data = list(), verbose = FALSE)

我不知道如何将 VAR 与 Newey West 标准误差结合起来，以便能够进行方差分解。

谁能帮我？

4

0 回答 0