我试图弄清楚如何在 Excel 或 Google 表格中找到每天自动更新多个股票/投资组合的夏普比率的“无风险回报率”。
夏普比率 = (平均投资组合回报 - 无风险利率)/投资组合回报的标准差，或，S(x) = (rx - Rf) / StandDev(rx)
在试图找到这个利率时，我将使用“10 年国债收益率”（TNX）。我对我发现的任何东西都感到不舒服。我有一个插件可以自动更新 TNX（以及我需要的任何其他绑定）。任何帮助，将不胜感激。
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假设您有 S(x) 的值（您提到过）、均值 (mu) 和标准偏差 (s)，求解无风险利率 (rf) 会产生以下等式：
rf = mu - S(x)*s
夏普比率的值越大，风险调整后的收益率越有吸引力，因此相对于投资组合均值的边际 (S(x)*s) 越大。这与标准偏差 (s) 一致的事实是“风险与回报”原则/概念的简单问题（负夏普比率仅意味着投资组合的表现低于基准）......
根据手头的数据 - 您可能/应该能够使用标准 excel 方程 TNX 下载信息来近似 S(x)、s 和 mu - 如果没有，请通过构建复制的投资组合来考虑基准数据（资产负债建模理论 -看这里。
于 2021-08-26T20:50:50.003 回答