我想模拟一个 20X100 VAR(1) 时间序列。为此，我首先需要创建一个 20X20 系数矩阵（A 矩阵）。但是这个系数矩阵应该满足某些条件才能使 VAR 系列稳定。从我读到的条件是 A 的所有特征值的绝对值都应该小于 1。
我的问题是是否还有其他条件？以及如何通过蛮力或使用某些库来创建满足这些条件的 A 矩阵？
我想模拟一个 20X100 VAR(1) 时间序列。为此，我首先需要创建一个 20X20 系数矩阵（A 矩阵）。但是这个系数矩阵应该满足某些条件才能使 VAR 系列稳定。从我读到的条件是 A 的所有特征值的绝对值都应该小于 1。
我的问题是是否还有其他条件？以及如何通过蛮力或使用某些库来创建满足这些条件的 A 矩阵？