bloomberg - 彭博商品期限结构数据

Question

我正在寻找一种在 Excel 插件中从 Bloomberg 下载每日 WTI 原油 (CL) 期限结构数据的方法。

我的目标是创建一个如下所示的表格：对于每份期货合约，我想要最新价格和到期天数。

日期	CL1		CL2		...
1.1.12	PX_Last	FUT_ACT_DAYS_EXP	PX_Last	FUT_ACT_DAYS_EXP

我已经尝试过 FUT_ACT_DAYS_EXP 代码，但对于历史价格系列，它不可用。是否有其他方法可以从 BB 接收到期日的期限结构数据？

非常感谢！

Answer 1

我看过这个已经有几年了，但是您使用的是通用代码，而 FUT_ACT_DAYS_EXP 很可能期望一个实际的合同，例如 CLU1。您可以使用一个字段将通用转换为实际作为时间序列，即使用 BDH，但您必须在 FLDS 上进行检查。一旦你有了它，你就可以使用 BDH 来获取价格和到期天数。请记住，对于每个日期一个 BDH，这将是一种非常低效的限制方法。

或者问 HELP HELP，他们应该会给你一个可靠的答案。不幸的是，我不再访问终端，但我曾经非常参与构建此类分析。

Answer 2

通用合同 CL1 Comdty 具有 FUT_CUR_GEN_TICKER 的历史字段。所以你可以拉回 PX_LAST 和 FUT_CUR_GEN_TICKER 的时间序列。

然后，您可以将这些基础合约代码提供给 LAST_TRADEABLE_DT 的 BDP 调用并减去 PX_LAST 日期。如果不需要，您可以隐藏中间列。

最后的结果，中间列 D 隐藏：

注意。我在这里使用数组函数（注意公式中的 # 符号），而不是硬编码范围。如果您想更改历史记录范围，它会更加灵活。多个 BDP 调用是不必要的，但 Bloomberg 插件可能会在任何情况下缓存它们。如果性能是一个问题，您可以使用 UNIQUE() 函数将基础合约名称列表获取到查找表中。