r - 在 r 中测试三个或更多时间序列的协整？

Question

我正在估计一个具有三个变量的 VAR 模型。现在我知道 coint.test() 可用于测试两个时间序列的协整，但不能测试三个或更多（据我所知）。

这个对吗？如果是，是否有任何包/函数可用于同时测试三个或更多变量以进行协整？

提前致谢。