我正在尝试使用 CVXPY 运行以下优化:
import cvxpy as cp
import numpy as np
weights_vec = cp.Variable(10)
er_vec = cp.Parameter(10, value=np.random.randn(10))
prev_h_vec = cp.Parameter(10, value=np.ones(10))
tcost_vec = cp.Parameter(10, value=[0.03]*10)
objective = cp.Maximize(weights_vec @ er_vec - tcost_vec @ cp.abs(weights_vec - prev_h_vec))
prob = cp.Problem(objective)
prob.solve()
但是,我收到以下错误:
cvxpy.error.DCPError:问题不遵循 DCP 规则。具体来说:
目标不是 DCP。它的以下子表达式不是:
param516 @ abs(var513 + -param515)
绝对函数是凸的。因此,我不太确定为什么 CVX 会为目标中的绝对值函数抛出错误。