[在此处输入图像描述][1]我对时间序列 (Y) 数据及其回归量 (Xi) 进行了 340 次观察。我通过 Box-Jenkins 方法找到了在诊断检查中表现良好的最佳模型（自相关，异方差性，正态性），我想进行预测。我已经获得了有关回归量未来值的数据，我想使用命令 ugarchforecast 估计系列和 sigma。问题是我应该使用什么arg“external.forecasts”？？无论我在这个参数上设置什么值，我从预测中得到的 sigma 都是相同的值。为什么会发生这种情况？“external.forecasts”参数对最优模型有什么影响？预测中的序列值是相同的数字，但这来自于它是 mu 的事实，对吧？
