我对 Python 很陌生,我想为 GARCH 方差预测创建一个方差协方差矩阵。我已经估计了 252 天的 GARCH 方差的滚动预测,我想创建 252 个矩阵,每天一个。我有一张表格,用于预测 10 只不同股票的 GARCH 方差:
我想每天构建一个 10 x 10 的矩阵,看起来像这样。
假设股票之间的相关性是恒定的,因此协方差 (i,j) = corr(i,j) * sqrt(Var(i)) * sqrt(Var(j)) 的公式。
帮助将不胜感激:)
我对 Python 很陌生,我想为 GARCH 方差预测创建一个方差协方差矩阵。我已经估计了 252 天的 GARCH 方差的滚动预测,我想创建 252 个矩阵,每天一个。我有一张表格,用于预测 10 只不同股票的 GARCH 方差:
我想每天构建一个 10 x 10 的矩阵,看起来像这样。
假设股票之间的相关性是恒定的,因此协方差 (i,j) = corr(i,j) * sqrt(Var(i)) * sqrt(Var(j)) 的公式。
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