mlr3 - 金融时间序列的 mlr3 重采样扩展包

Question

我找不到允许重新采样适用于金融市场/时间序列数据的方法的扩展包（例如，在“滚动窗口”或“增长窗口”上训练模型并在训练窗口之后立即对数据点进行测试。这本书一般都提到了额外的包，但我还没有找到。有人可以帮忙吗？

Answer 1

有一个包mlr3forecasting 朝着这个方向发展。然而，它目前尚未完成，并且缺乏维护者。因此，不幸的是，目前尚不直接支持时间序列。如果您有兴趣做出贡献，我很乐意提供帮助。

除此之外，如果我们能抽出时间来研究它，可能会在某个时候出现一种用于分类/回归的简单 CV 方法。

Answer 2

根据https://mlr3forecasting.mlr-org.com/，看起来有一个滚动窗口简历，如下所示：

task = tsk("petrol")
learner = LearnerRegrForecastVAR$new()
rr = rsmp("RollingWindowCV", folds = 5, fixed_window = F)
rr$instantiate(task)
resample = resample(task, learner, rr, store_models = TRUE)
resample$predictions()