python - pmdarima 保存 auto.arima aic 值

Question

有没有办法保存这个 AIC 值？

我想对这些值进行排序以查看哪个模型的 AIC 最低，以便在此处对具有较低 AIC 输入图像描述的模型进行交叉验证

Answer 1

我在pmd arima (alkaline-ml/pmdarima)的 GitHub 页面中看到了这个问题。

答案来自积极维护 pmdarima的Taylor G. Smith 。

有两种方法。

1)

第一个是参数return_valid_fits设置为 True。请参阅 pmdarima 1.8.0文档：

return_valid_fits：布尔值，可选（默认=假）

如果为 True，将返回所有有效的 ARIMA 适合列表。如果为 False（默认），将只返回最佳拟合。

例子：

import pmdarima as pm

sxmodel = pm.auto_arima(endog[:n_train],exog[:n_train], start_p=0, start_q=0, max_p=2, max_q=2,
                           start_P=0,start_Q=0, max_P=2,max_D=1,max_Q=2, m=7, seasonal=True,
                           d=0, trace=True, error_action='trace',suppress_warnings=True, stepwise=True)

sxmodel

在第一种情况下，sxmodel 将是一个包含拟合模型信息的元组

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2)

另一种是使用sys模块：

import sys
orig_stdout = sys.stdout
f = open('out.txt', 'w')
sys.stdout = f

# fit your model
model = pm.auto_arima(...)

sys.stdout = orig_stdout
f.close()