我正在尝试模拟假设的股票收益。这是使用以下方法完成的:
set.seed(1)
simulate_returns <- function(T) {
sim_return <- MASS::mvrnorm(n = T, mu = mu, Sigma = sigma)
sim_return <- as_tibble(sim_return)
return(sim_return)
}
我现在有兴趣重复这个模拟 250 次,并找到 250 个数据帧中的每一个的均值和方差,这必须用 ggplot 写出来。
我做了这个循环,但它似乎不起作用:
simulate_loop[i] <- for (i in 1:250) {
sigma[i] <- simulate_returns(100) %>%
cov(use = "pairwise.complete.obs") # Compute return sample covariance matrix %>%
mu[i] <- simulate_returns(100) %>%
colMeans() %>%
as.matrix()
simu_loop[i] <- compute_efficient_frontier(mu[i], sigma[i])
}