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我有 2 个 numpy 数组，就像这样：

a = np.array([32.0, 25.97, 26.78, 35.85, 30.17, 29.87, 30.45, 31.93, 30.65, 35.49, 
              28.3, 35.24, 35.98, 38.84, 27.97, 26.98, 25.98, 34.53, 40.39, 36.3])

b = np.array([28.778585, 31.164268, 24.690865, 33.523693, 29.272448, 28.39742,
              28.950092, 29.701189, 29.179174, 30.94298 , 26.05434 , 31.793175,
              30.382706, 32.135723, 28.018875, 25.659306, 27.232124, 28.295502,
              33.081223, 30.312504])

当我使用 SciKit Learn 计算 R 平方时，我得到的值与我计算 Pearson 相关然后对结果求平方时完全不同：

sk_r2 = sklearn.metrics.r2_score(a, b)
print('SciKit R2: {:0.5f}\n'.format(sk_r2))

pearson_r = scipy.stats.pearsonr(a, b)
print('Pearson R: ', pearson_r)
print('Pearson R squared: ', pearson_r[0]**2)

结果：
SciKit R2：0.15913

皮尔逊 R：(0.7617075766854164, 9.534162339384296e-05)
皮尔逊 R 平方：0.5801984323799696

我意识到，对于拟合不佳的模型（ https://stats.stackexchange.com/questions/12900/when-is-r-squared-negative），R平方值有时可能为负，因此皮尔逊相关性的平方是并不总是等于 R 平方。但是，我认为对于正 R 平方值，它总是等于 Pearson 的相关平方？这些 R 平方值有何不同？

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2 回答 2

3

皮尔逊相关系数 R 和 R 平方决定系数是两个完全不同的统计量。

您可以查看 https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient 和 https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination

更新

人的 r 系数是衡量两个变量之间线性相关性的指标，是

在此处输入图像描述

其中bar x和bar y是样本的均值。

R2 决定系数是拟合优度的量度，是

在此处输入图像描述

其中hat y是 的预测值，y是bar y样本的均值。

因此

  1. 他们测量不同的东西
  2. r**2不等于，R2因为它们的公式完全不同

更新 2

r**2仅在您使用变量（例如）和线性模型的预测变量进行R2计算的情况下才等于ryhat y

让我们使用您提供的两个数组来做一个示例

import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.stats as sps
import statsmodels.api as sm
from sklearn.metrics import r2_score as R2
import matplotlib.pyplot as plt

a = np.array([32.0, 25.97, 26.78, 35.85, 30.17, 29.87, 30.45, 31.93, 30.65, 35.49, 
              28.3, 35.24, 35.98, 38.84, 27.97, 26.98, 25.98, 34.53, 40.39, 36.3])

b = np.array([28.778585, 31.164268, 24.690865, 33.523693, 29.272448, 28.39742,
              28.950092, 29.701189, 29.179174, 30.94298 , 26.05434 , 31.793175,
              30.382706, 32.135723, 28.018875, 25.659306, 27.232124, 28.295502,
              33.081223, 30.312504])

df = pd.DataFrame({
    'x': a,
    'y': b,
})

df.plot(x='x', y='y', marker='.', ls='none', legend=False);

在此处输入图像描述

现在我们拟合一个线性回归模型

mod = sm.OLS.from_formula('y ~ x', data=df)
mod_fit = mod.fit()
print(mod_fit.summary())

输出

                            OLS Regression Results                            
==============================================================================
Dep. Variable:                      y   R-squared:                       0.580
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.557
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     24.88
Date:                Mon, 29 Mar 2021   Prob (F-statistic):           9.53e-05
Time:                        14:12:15   Log-Likelihood:                -36.562
No. Observations:                  20   AIC:                             77.12
Df Residuals:                      18   BIC:                             79.12
Df Model:                           1                                         
Covariance Type:            nonrobust                                         
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     16.0814      2.689      5.979      0.000      10.431      21.732
x              0.4157      0.083      4.988      0.000       0.241       0.591
==============================================================================
Omnibus:                        6.882   Durbin-Watson:                   3.001
Prob(Omnibus):                  0.032   Jarque-Bera (JB):                4.363
Skew:                           0.872   Prob(JB):                        0.113
Kurtosis:                       4.481   Cond. No.                         245.
==============================================================================

计算两者r**2和R2我们可以看到在这种情况下它们是相等的

predicted_y = mod_fit.predict(df.x)
print("R2 :", R2(df.y, predicted_y))
print("r^2:", sps.pearsonr(df.y, predicted_y)[0]**2)

输出

R2 : 0.5801984323799696
r^2: 0.5801984323799696

您这样做R2(df.x, df.y)不能等于我们的计算值，因为您使用了自变量x和因y变量之间的拟合优度度量。我们改为使用rand R2withy和 的预测值y。

于 2021-03-27T16:24:55.017 回答
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我也有同样的情况。对我来说，当我将 scikit-learn 中的 R-squared 与 R-squared 进行比较时发生了这种情况，因为它是由 R caret 包计算的。

R 插入符号包中的 R 平方，或者在您的情况下，scipy.stats.pearsonr是定义中“Pearson R”的平方。相关性的度量。在这里查看它的定义（根据定义可以在 0 和 1 之间）。

但是，scikit-learn 中的 R 平方是准确度的度量，您可以在其用户指南中查看它的定义。（根据定义可以在 -Inf 和 1 之间）。

归根结底，不要比较它们。它们是不同的措施。

于 2021-02-04T21:34:13.593 回答