kdb - KDB中的零感知协方差矩阵

Question

我正在通过 Nick Psaris 的 Funq 工作，但需要一个 null 感知函数来制作协方差矩阵。我将使用它来创建一个马氏距离矩阵。他提供了一些 null 感知功能：

navg = null 感知平均值

nvar null 感知 var

nsvar = null 感知样本 var

有什么建议么？

Answer 1

这是我想出的：

nSCovMatrix:{[matrix]
    //takes table or array
    //null aware Sample Covariance Matrix
    $[98h=type matrix;matrix:"f"$(flip matrix[cols matrix]);matrix:"f"$matrix];
    corMatrix:u cor/:\:u: flip matrix;
    sd:sqrt nsvar[matrix]; //standard dev of each variable
    diagMatrix:sd*{x=/:x}til first count each dataSet;
    :covMatrix:(diagMatrix) mmu corMatrix mmu (diagMatrix);
 };

我找到相关矩阵并将其转换为协方差矩阵，方法是获取每个变量的标准差，用 sd 制作对角矩阵，并将其与相关矩阵相乘两次。虽然远未优化