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让我开始说我绝不是优化专家,所以任何建议都将不胜感激。我有一个非凸二次优化问题,我需要一个求解器。我自己习惯于使用建模语言CVXPY,使用那里的一些默认求解器(ECOS,,CVXOPT...),所以类似的东西会很棒。我不能用cvxpy在这个问题上,因为它只适用于凸优化问题。

google了一下,看到有人推荐Pyomo,说可以处理非凸问题,但我的问题需要矩阵代数,据我所知,Pyomo不包括矩阵代数能力。因此,对于非凸二次问题,我需要一种非凸建模语言或求解器。

我真正感兴趣解决的问题类型具有以下结构:

在此处输入图像描述

其中w是要优化的向量变量,X是已知数据矩阵,t是预先指定的参数值。

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