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我有一个 1 分钟的 OHLC CSV 文件，其日期使用UTC

df = pd.read_csv('...', usecols=['Date','Open','High','Low','Close'],
    index_col=['Date'], parse_dates=['Date'])

我正在使用以下方法重新采样：

ohlc_head = {'Open':'first', 'High':'max', 'Low':'min', 'Close': 'last'}
df_resamples = df.resample('4h', base=21).agg(ohlc_head).dropna(how='any')

这将从周日 21:00 开始重新采样，因此它是 21:00、01:00、05:00，...，直到周五 17:00，其中 21:00 UTC 是市场开放时间。

但是，当有夏令时开关时，一周的第一分钟从周日 22:00 开始，到 18:00 结束。

当周日的第一分钟从 22:00 开始时，您如何将重采样在 22:00 和周日的第一分钟从 21:00 开始时的 21:00 交替进行？ 简而言之，重采样应该在 CSV 中的第一分钟（这是星期天的一周开始）自动开始，并以相同的模式继续，直到遇到另一个开始，依此类推。

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我想出了一个简单的解决方案，即本地化时间，重新采样，然后再次更改为 UTC：

df.index = df.index.tz_localize('UTC').tz_convert('Europe/London')
ohlc_dict = {'Open':'first', 'High':'max', 'Low':'min', 'Close': 'last'}
df = df.resample('4h', base=21).agg(ohlc_dict).dropna(how='any')
df.index = df.index.tz_convert('UTC')
于 2020-10-18T16:27:24.463 回答