python-3.x - Python中具有指数分布的马尔可夫链

Question

我是 Python 中随机数生成的新手。

我了解马尔可夫链的概念，但无法将其转换为有用的代码：

Markov Chain - P(X_m+1 = j|X_m = i, X_m-1 = x_m-1,.....,X_0 = i_0) = P(X_m+1 = j |X_m = i)

例如，我如何使用 Python 生成根据指数分布分布的实数马尔可夫链：

P(x) = Ne^{−|x|}

其中 N 是归一化因子？

Answer 1

我想你正在寻找的是

import numpy.random as npr    
p_x = npr.exponential(N,t)

其中 N 是比例因子的倒数，t 是您要生成的随机数的数量。您必须根据链的顺序（在您的情况下为 1）提前计算参数。