r - VAR 模型：如何获得自举的 95% 预测区间？

Question

可以通过这种方式获得VAR 模型的 95% 预测区间（ vars库）：

library(vars)
data(Canada)

series_mod = window(Canada, start = c(1990, 1), end = c(2000, 4))
mod = VAR(series_mod, p = 2, type = "const")

predict(mod, n.ahead = 4, ci = 0.95)

但是，如果我想获得自举的95% 预测区间怎么办？我该如何计算呢？比如说，预测库中的Arima有以下参数：

forecast(model, ..., bootstrap = T, npaths = 10000)

但是VAR模型呢？