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在 Stata 中，我最近发现，当我在一个回归模型中跨多个交互项使用相同的变量时，Stata 会将该变量标记为共线性。例如，运行：

regress dep i.gender##c.age i.ethnicity##c.age

标记以下消息：

note: age omitted because of collinearity

年龄仍然包含在随后的回归表中，但有两次，第一次是一个系数，SE 等，正如人们所期望的那样，但第二次是omitted。

我以前做过很多次类似的分析，但从未有过（或至少从未注意到）。这很不和谐，因为不言而喻，年龄与自身共线。但这无关紧要，因为我并没有试图同时输入两个名为“年龄”的变量。很明显，这是我在两个交互术语中使用的一个变量。有没有其他人遇到过这种情况，他们知道抑制它的方法吗？

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是的，stata 不会解析输入以检查变量是否完全相同，但是您可以使用该noomitted选项抑制由于多重共线性变量而导致的省略，或者通过使用 single#进行交互来确保在回归中仅包含每个变量一次条款。

sysuse nlsw88

reg wage i.south##c.age i.union##c.age 
reg wage i.south##c.age i.union#c.age i.union // only one each

reg wage age age age 
reg wage age age age, noomitted // suppress output.

另一个可能的问题是由于通过构建许多交互项来使用稀疏数据，并且对于生成的虚拟变量（全“1”或全“0”）只有一种观察。请参阅下一个示例。

cls
reg wage i.south##age    // runs fine
replace south = 1 if age == 46
reg wage i.south##age    // note: 1.south#46.age omitted because of collinearity
reg wage i.south##c.age  // runs fine

无论如何，我不确定它是否适用于您的问题，因为您明确回归了age与种族和性别的持续互动。我认为使用连续变量时不会出现这个问题。也许？

于 2020-09-28T21:38:10.787 回答