r - 我可以分解大规模的相关矩阵吗？

Question

相关矩阵太大（50000×50000），计算我想要的东西效率不高。我想要做的是将其分解为组并将每个组视为单独的相关矩阵。但是，如何处理那些较小的相关矩阵之间的依赖关系？我一直在网上研究一整天，但没有任何结果。应该有一些算法与像这样的大型相关矩阵的近似有关，对吧？

Answer 1

即使是 4 x 4 相关矩阵也对错误很敏感。无论如何，这里有一些可能会有所帮助的链接：

http://www.oxford-man.ox.ac.uk/documents/papers/2011OMI08_Sheppard.pdf

http://www.kevinsheppard.com/images/4/47/Chapter8.pdf

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1009/1009.5331v1.pdf

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/