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我通过从数据集的不同部分创建的许多小 xgboost 模型对客户端进行分类。由于很难手动支持许多模型，因此我决定通过 Hyperopt 自动调整超参数并通过 Boruta 进行特征选择。

请您给我建议，首先应该做什么：超参数调整或特征选择？另一方面，没关系。特征选择后，特征数量从 2500 减少到 100（实际上，我有 50 个真实特征和 5 个分类特征通过 OneHotEncoding 变成了 2400）。

如果需要一些代码，请告诉我。非常感谢。

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特征选择（FS）可以被认为是一种预处理活动，其目的是识别具有低偏差和低方差的特征[1]。

同时，超参数优化（HPO）的主要目的是使超参数调整过程自动化，并使用户能够有效地将机器学习（ML）模型应用于实际问题[2]。将 HPO 技术应用于 ML 模型的一些重要原因如下 [3]：

  1. 它减少了所需的人力，因为许多 ML 开发人员花费大量时间调整超参数，特别是对于大型数据集或具有大量超参数的复杂 ML 算法。

  2. 它提高了 ML 模型的性能。许多 ML 超参数具有不同的最优值，以在不同的数据集或问题中实现最佳性能。

  3. 它使模型和研究更具可重复性。只有实现相同级别的超参数调优过程，不同的机器学习算法才能公平比较；因此，在不同的 ML 算法上使用相同的 HPO 方法也有助于确定最适合特定问题的 ML 模型。

鉴于两者之间的上述差异，我认为应该首先应用 FS，然后是给定算法的 HPO。

参考

[1] Tsai, CF, Eberle, W. 和 Chu, CY, 2013。特征和实例选择中的遗传算法。基于知识的系统，39，第 240-247 页。

[2] M. Kuhn, K. Johnson 应用预测建模 Springer (2013) ISBN: 9781461468493。

[3] F. Hutter、L. Kotthoff、J. Vanschoren（主编），自动机器学习：方法、系统、挑战，9783030053185，Springer（2019 年）

于 2020-09-21T14:52:47.413 回答