我有一个时间序列数据框,它看起来像这样..
price volume
timestamp
2020-05-01 00:00:00 51 1
2020-05-01 03:00:00 50 1
2020-05-01 06:00:00 51 1
2020-05-01 09:00:00 52 2
2020-05-01 12:00:00 53 1
2020-05-01 15:00:00 51 1
2020-05-01 18:00:00 50 2
2020-05-01 21:00:00 51 1
我想做的是将数据重新采样到 12 小时期间,保留原始的 3 小时期间指数,但同时增加交易量和价格。
输出看起来像这样..
open high low close volume
timestamp
2020-05-01 00:00:00 51 51 51 51 1
2020-05-01 03:00:00 51 51 50 50 2
2020-05-01 06:00:00 51 51 50 51 3
2020-05-01 09:00:00 51 52 50 52 5
2020-05-01 12:00:00 53 53 53 53 1
2020-05-01 15:00:00 53 53 51 51 2
2020-05-01 18:00:00 53 53 50 50 4
2020-05-01 21:00:00 53 53 50 51 5
如您所见..
我保留了相同的时间框架索引(3h),但将数据聚合到 12h 合并块中。
显然,我希望尽可能有效地做到这一点。
我已经检查了文档,看起来没有任何简单的方法可以做到这一点。希望有更多经验丰富的头脑可以想出一些东西。我想也许是一个滚动窗口?