这个问题已在其他地方部分解决，但我很难找到一种方法来使用 OHLC 金融市场数据。
我想获取 5 分钟的数据并将其重新采样为 4 小时的数据，假设新数据每 5 分钟到达一次。因此，在 Pandas 重采样中使用固定基数不能正常工作。
最后4 小时包含 Open(first)、High(max)、Low(min)、Close(last)，需要从最后一个时间戳逆向计算；从数据框的底部向上。如果最后一个时间戳是 14:05，那么数据集中最后的 4 小时重采样柱应标记为 10:05；当处理 14:10 的数据时，它应该重新采样回 10:10 等。
我正在寻找一种可以自动确定如何根据最后一个时间戳或其他动态方法设置重新采样参数的方法（因为这将使用更新的数据自动更新）然后相应地重新采样。
这是我目前使用的传统重采样方法：
ohlc_dict = {'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'}
df = df.resample('240T', base=21).agg(ohlc_dict).dropna()
有没有办法实现这个重采样目标？