我一直在使用 Sigmund 和 Ferstl 的panelvar R 包通过 GMM（广义矩量法）估计面板 VAR 模型超过约 20k 观察值。
然而，令我惊讶的是，没有提供任何函数来测试格兰杰因果关系。是不是因为测试需要借助另一个函数来实现？我看到 Stata 包pvar（用于类似目的）提供了该功能pvargranger（因此提供测试似乎很常见）。
更新：创建问题是因为 STATA 实现提供了 Granger 因果函数。然而，计算独立于 GMM PVARs（参见Dumitrescu, EI, & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogenous panel. Economic modelling, 29(4), 1450-1460. - on p. 1451 作者将 Granger 因果关系与 PanelVAR 进行比较），因此最好的解决方案是使用plmHelix123 指出的包！