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我想计算一系列期权罢工的局部波动率表面，类似于本文中描述的表面：

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

这是我在上述论文中所指的图像：

在此处输入图像描述

我知道 QuantLib 有能力做到这一点 - 但有人知道正确的 C# 函数调用吗？

我正在使用 QuantLib 的 C# 构建，来自： http ://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

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2 回答 2

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引用自 QuantLib 的答案：

假设您指的是在 中实现的 local-volatility 类 <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>，它是不通过 SWIG 导出的几个类之一。您必须将其添加到 SWIG 接口文件（可能在 中 volatilities.i），重新生成包装器并重新编译它们。如果您需要有关构建过程的说明，可以在 QuantLib 邮件列表中询问。

于 2011-10-19T16:16:03.353 回答
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Quantlib 不是免费的。

我试过了：

-EPPlus，支持在Excel上绘制图表，但只有没有曲面图

-NPOI，不支持任何图表

于 2012-11-02T03:54:06.450 回答