我的问题涉及当模型存在异方差时使用 VIF 检验进行多重共线性诊断。
我想使用 HAC 校正来解释模型中的异方差性。然而，与我从应用 HAC 的回归开始然后运行 VIF 相比，VIF 给出了完全不同的结果，具体取决于我是否在使用简单 OLS 估计模型而没有纠错之后运行它。我用Eviews。
对我来说，这是令人惊讶的，因为 VIF 中的检验统计量只是 1/(1-R^2)，其中 R^2 是针对给定 x_i 变量相对于其余 X 变量回归的模型计算的。这意味着结果不应该取决于我们原始 y 对 X 回归的估计参数的标准误差，因此不应该取决于我是否使用稳健误差。
但是，在 Eviews 中，VIF 的计算方式不同，并且使用了参数标准误差的估计值（教程，pdf 的第 198 页）。虽然有人建议这两种方法是等效的，但在我的示例中显然不是这种情况。
简而言之，我应该按什么顺序进行 - 首先使用简单的 OLS 模型测试多重共线性，然后继续使用 HAC 进行建模，或者以其他方式 - 使用 HAC 估计模型，然后运行 VIF？感谢你的帮助！