我正在使用 rugarch 包估计模型(修改后的 GJR GARCH)
想估计以下模型:
我想看看美国对其他国家的溢出效应,并改变危机前后的变化,但我不知道如何在 rugarch 前后添加虚拟变量。
一些代码只是将 dummy 放在 external.regressors 参数中。
但是,在那种情况下,他们只得到一个像vxreg1
我想比较全球危机前后的变量。
像这样
如果您能帮助我获得解决方案,将不胜感激
我正在使用 rugarch 包估计模型(修改后的 GJR GARCH)
想估计以下模型:
我想看看美国对其他国家的溢出效应,并改变危机前后的变化,但我不知道如何在 rugarch 前后添加虚拟变量。
一些代码只是将 dummy 放在 external.regressors 参数中。
但是,在那种情况下,他们只得到一个像vxreg1
我想比较全球危机前后的变量。
像这样
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