python - 在 Python 中计算共同基金交易的 XIRR

Question

我知道我的问题在这里得到了回答..具有 xirr 和 xnpv 功能的金融 python 库？..

def xirr(transactions):
    years = [(ta[0] - transactions[0][0]).days / 365.0 for ta in transactions]
    residual = 1
    step = 0.05
    guess = 0.05
    epsilon = 0.0001
    limit = 10000
    while abs(residual) > epsilon and limit > 0:
        limit -= 1
        residual = 0.0
        for i, ta in enumerate(transactions):
            residual += ta[1] / pow(guess, years[i])
        if abs(residual) > epsilon:
            if residual > 0:
                guess += step
            else:
                guess -= step
                step /= 2.0
    return guess-1

当我为基金交易执行上述代码时，我在第一次迭代中得到负残差。guess=0.5-0.5=0 因此，我在下一次迭代中得到zerodivisionerror 。为什么我得到负残差..如何处理这个？/提前谢谢

Answer 1

我通过以下方式解决了这个问题：guess+1在 pow 函数中使用，并-1从结果中删除了部分：

def xirr(...):
    while ...:
        for ...:
            residual += ta[1] / pow(guess+1, years[i])
    ...
    return guess

我也遇到了性能问题，因为这段代码是用纯 python 编写的。所以我使用引擎盖下的锈创建了更快的版本。它的工作速度比 python 实现快 100 倍以上。