r - R中套索、弹性网和岭回归的不同惩罚函数

Question

当在 R 中使用正则化（例如 lasso、ridge 或 elastic net）时，它们是否允许我将惩罚函数更改为 Huber 或绝对值，而不是二次 L2 范数？

Answer 1

我认为到目前为止，还没有任何软件包可以指定您自己的惩罚公式。有一些特殊的包，比如hqreg或ncvreg给你一些其他的选择。第一个hqreg允许 Huber。第二个ncvreg允许极小极大凹面惩罚 (MCP) 和平滑剪裁绝对偏差 (SCAD)。