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我正在使用 CVXR 使用 MOSEK 求解器解决 R 中的优化问题。CVXR 通过 ANACONDA 找到了 MOSEK SOLVER 并且工作正常。但是，当模型不可行时，我无法生成 MOSEK 可行性报告。这通常通过 MSK_IPAR_INFEAS_REPORT_AUTO = "ON" 开启（至少在 GAMS 中，我之前使用过 MOSEK）并且对于识别模型设计、数据等方面的问题非常有用。标准命令给了我一个错误。然后我尝试了 Python 接口，它告诉我使用：task.putintparam(iparam.infeas_report_auto, onoffkey.on)。这似乎被我的解决命令接受但仍然没有吐出可行性报告。下面是一个可重现的例子。我究竟做错了什么？


# Check solvers
installed_solvers()

# Main variable
x <- Variable(1)

# Objective function
objective <- x

# Constraint
constraint <- list(x >0, x-1>0)

# Solve
problem <- CVXR::Problem(Maximize(objective), c(constraint))
sol <- psolve(problem, solver = "MOSEK", verbose = TRUE, task.putintparam(iparam.infeas_report_auto, onoffkey.on))

仅给出标准输出：

问题名称：
客观意义：min
类型：LO（线性优化问题） 约束：2 个
锥体：0
标量变量：1
矩阵变量：0
整数变量：0

优化器启动。预求解开始。消除器启动。消除器中释放的约束：0 消除器终止。消除器启动。消除器中释放的约束：0 消除器终止。消除器 - 尝试：2 次：0.00
林。部 - 尝试：0 次：0.00
林。部 - number : 0
Presolve 终止。时间：0.00
优化器终止。时间：0.01

内点解决方案摘要 问题状态：DUAL_INFEASIBLE 解决方案状态：DUAL_INFEASIBLE_CER 原始。obj：-1.0000000000e+00 nrm：1e+00 Viol。缺点：0e+00 变量：0e+00

基本解决方案摘要 问题状态：DUAL_INFEASIBLE 解决方案状态：DUAL_INFEASIBLE_CER 原始。obj：-1.0000000000e+00 nrm：1e+00 Viol。缺点：0e+00 变量：0e+00

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1 回答 1

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我查看了代码。正确的语法原则上应该与 CVXPY 中的相同，即：

sol <- psolve(problem, solver = "MOSEK", verbose = TRUE, 
       mosek_params=list("MSK_IPAR_INFEAS_REPORT_AUTO" = 1) )

但是，由于存在错误，这将不起作用

https://github.com/cvxgrp/CVXR/blob/master/inst/python/mosekglue.py#L36

有一个过多的self，可能未经测试从 CVXPY 复制而来。好的，所以你可以在你的 CVXR 安装中转到同一个文件，删除self.它，它几乎不起作用，除了它1是 R 中的双精度，而不是整数，所以 MOSEK 不会将它作为一个值。

所以，最终：你必须 1）在上面提到的第 36 行进行修复并将其更改为

_handle_mosek_params(task, solver_opts["mosek_params"])

（去掉self.开头）然后2）写的比较麻烦

sol <- psolve(problem, solver="MOSEK", verbose="TRUE", 
       mosek_params=list('MSK_IPAR_INFEAS_REPORT_AUTO' = as.integer(1)))

类似的技巧适用于所有参数设置。不幸的是，字符串MSK_ON不会被接受为值，这主要是因为在 CVXPY 中这不是必需的（有 Python 枚举）。

于 2019-11-26T07:44:17.443 回答