我偶然发现了一个关于基于 AIC 的模型选择的问题。出于预测目的，我想选择 AIC 最低的模型。我首先拟合了一个 ARIMA 模型，得到了 AIC_arima = -952.37。
在那之后，我想看看 ARIMA-GARCH 模型将如何与此进行比较。为了拟合模型，我使用了 R 中“rugarch”包中的 ugarchfit() 函数。参数的选择方式使得 AIC 最小化。
奇怪的是，AIC 现在是 -3.4688，表明 ARIMA 模型比 ARIMA-GARCH 模型要好得多，我认为这相差太大了。我进行了更深入的研究，发现了这一点：
由于 AIC 计算如下：
AIC= 2*k - 2*logLik，其中 k 是估计的参数数量。
输出不应该是 AIC = 2*9 - 2*510.2484 = -1002.4968，导致选择 ARIMA-GARCH 吗？
希望有人可以帮助我解决我出错的地方。
亲切的问候，T鹅