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我正在使用 Alpha Vantage API 来获取实时股票数据。我在印度市场股票 (NSE) 面临的问题是我只能在市场交易时段获得部分数据。

例如：

这就是市场时段的输出。缺少 9:30 到 12:00 之间的中间条目。

时间 - 股票 - PRICE_CLOSE

9:15:00 - INFY - 1004.6

12:18:15 - INFY - 1007.3

更正后的输出应如下（没有缺少中间条目）：

时间 - 股票 - PRICE_CLOSE

9:15:00 - INFY - 1004.6

10:15:00 - INFY - 1007.7

11:15:00 - INFY - 1009.2

12:15:00 - INFY - 1010.5

12:18:15 - INFY - 1007.3

市场交易时间一结束，修正后的视图就会出现。这给进行任何日内实时分析带来了很大困难。我想知道其他人是否也面临这个问题？这种情况只发生在 NSE 股票上吗？这里有什么解决办法吗？有人就这个问题联系过 Alpha Vantage 吗？

（也在下面分享我的代码片段）

function_name <- "TIME_SERIES_INTRADAY"
stock_ticker <- stk_list$Symbol[i]
period <- "60min"
my_api_key <- "***************"
my_data_type <- "csv"
output_size <- "full"
api_call <- paste0("https://www.alphavantage.co/query?function=", 
                   function_name, 
                   "&symbol=", 
                   stock_ticker, 
                   "&interval=", 
                   period, 
                   "&outputsize=",
                   output_size,
                   "&apikey=", 
                   my_api_key, 
                   "&datatype=", 
                   my_data_type)


t <- read.csv(url(api_call))
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1 回答 1

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不幸的是，这不是一个很好的答案，但我和他们有同样的问题。

如果您将 60 分钟更改为 30 分钟、15 分钟、5 分钟、1 分钟，则数据可能在此处可用，您可以使用附加代码重建目标（60 分钟）数据，因此基本上这是一个具有不同时间间隔的附加 http 请求。

于 2019-12-12T11:35:24.870 回答