我想在 R 中执行双变量核密度估计，获得对点网格的预测，最后获得对这组点的预测的协方差矩阵。特别是，我在最后一步（获取协方差矩阵）时遇到了麻烦。
我在 R 中尝试了各种多变量内核密度估计包。让我最接近我想要的是“locfit”包。它为我提供了我想要的点网格上的估计内核密度，以及标准误差。但是，我需要知道这些点估计之间的协方差，我还没有弄清楚如何获得。
require('locfit')
X1 = rnorm(1000)
X2 = rnorm(1000)
kernel_density_est = locfit(~ X1 + X2)
test = predict(kernel_density_est, data.frame(X1 = c(0,1), X2 = c(0,1)), se.fit = TRUE)
如上所述，这给了我点估计的标准误差，但我也需要点估计之间的协方差。非常感谢任何帮助。谢谢！