in-memory-database - GridDB 以纳秒纪元 int 作为行键下采样到 OHLC 条

Question

对于表结构，例如包含一个 int 键（以纳秒精度反映时代，这是必需的）和价格。如何将其下采样为具有时间间隔（例如分钟）的开高低收行（ohlc 条）组？

Answer 1

我会通过使用多查询来解决这个问题，这比单独运行每个查询要快得多。对于您希望为其构建 OHLC 柱的每个时期，将有四个查询。下面的伪代码给出了一个粗略的解决方案，省略了一些可以在 GridDB 的MultiQuery 文档中找到的细节。

期间：

queries.add("select min(price) where epoch > period.start and epoch < period.end")
  queries.add("select max(price) where epoch > period.start and epoch < period.end")
  queries.add("select * where epoch > period.start order by epoch asc limit 1")
  queries.add("select * where epoch < period.end order by epoch desc limit 1")

fetch_all(queries)

while i < len(queries)
  for metric in ['low', 'high', 'open', 'close']:
     query = queries[i]
     rs = query.get_rs()
     while rs.has_next():
          bars[period[p].start][metric] = rs.next()
     i=i+1
  p=p+1

*请注意，虽然尚不支持纳秒精度。