python - 如何在 Prophet 中包含每月时间序列的季度回归量？

Question

我有一个月度时间序列，我想使用 Prophet 进行预测。我也有外部回归器，仅按季度提供。

我想到了以下可能性-

• 重复季度值以使其每月一次，然后包括

• 对月份进行线性插值

我可以评估哪些其他选项？

在这种情况下，最明智的做法是什么？

Answer 1

您必须根据您的业务问题进行评估，但是您可以问自己一些问题。

1. 外部回归者如何做出预测？他们是否接受过完全不同的数据训练？

如果没有，它们是否值得包括在内？

2. 我们期望这些回归变量多快变得“陈旧”？他们的预测在未来多远？他们在未来四分之一以上的表现如何？

基于这些因素，插值可能是合理的......但不要在训练时将有关未来的信息泄露给您的模型。

3. 它们是否与您的功能子集相关？

如果是这样，一些特征工程可能会很有趣 - 以有意义的方式将外部回归器的输出与您的其他数据结合起来。