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下午好。

我要执行的任务实际上很简单。使用 R，通过 Rbplpapi 包连接到 Bloomberg，我想获得尽可能多的 S&P 500 盘中（1 分钟）数据。我尝试了以下代码：

library("Rblpapi")
con = blpConnect()
start_date = "01/01/1999 00:00:00"
last_date = "07/12/2019 00:00:00"
start_date = as.POSIXct(start_date, format="%m/%d/%Y %H:%M:%S",tz="EST")
last_date = as.POSIXct(last_date, format="%m/%d/%Y %H:%M:%S",tz="EST")
data_spx = getBars("SPX Index", barInterval = 1, startTime = start_date, endTime = last_date, tz="EST")

当我运行它时，我只得到 2017 年 12 月 27 日之前的数据。有什么方法可以在此日期之前获取数据，还是直接从彭博社获得数据？此外，如果我将开始/结束日期更改为 2017 年 12 月 27 日之前的任何日期，我根本不会得到任何数据，所以这似乎不是数据点的限制。

非常感谢

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我问了彭博代表，被告知不支持。也可以随意询问这个问题——也许他们可以增加支持。

于 2019-07-14T20:48:10.243 回答