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所以我一直在使用这个名为 xbbg 的包，它在语法上或多或少与 Excel API 相同，除了 blp.bdib 调用外，一切都运行良好。每次我尝试运行它时，包括文档中提供的示例（blp.intraday(ticker='7974 JT Equity', dt='2018-10-17', session='am_open_30').tail()），它返回一个空的数据框。有人可以逐步告诉我如何将这些 assets.yml 和 exch.yml 映射到 BBG_ROOT 系统路径吗？对不起，我是这方面的菜鸟。请参阅https://pypi.org/project/xbbg/特别是关于 blp.bdib（日内柱线）示例的部分及其下方的随附文本。

尝试将 exch.yml 和 assets.yml 文件复制到我的 blp 文件夹中名为 BBG_ROOT 的文件夹中以进行 Bloomberg 安装，然后将 BBG_ROOT 附加到 sys.path.append() 中，但它似乎没有帮助。另外，作为参考，我试图获得 9 月日日经指数和 SPX 期货合约的高价和低价，所以据我所知，资产和交易所 ymls 已经默认包含定义。

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它采用不同的方法来参考期货。您可以使用NO与以下相同的方式指定合同assets.yml：

  - tickers: [ES, DM, NQ]
    exch: CME
    freq: Q
    is_fut: True

Exchange 应该是FuturesJapan，它已经在exch.yml.

期货的日内数据

更新到 后xbbg 0.3.1，您可以使用blp.fut_ticker来检查任何给定的日期、所指的1或2所指的内容。例如：

In [1]: from xbbg import blp
In [2]: blp.fut_ticker('NK1 Index', dt='2019-08-07', freq='Q')
Out[2]: 'NKU9 Index'

您可以添加log='debug'到上述功能以查看完整的期货链。

您还可以使用blp.active_futures查看在任何给定日期哪个合同处于活动状态：

In [3]: blp.active_futures('NKA Index', dt='2019-08-07')
Out[3]: 'NKU9 Index'

然后您可以使用blp.bdib通用期货合约下载历史盘中数据：

In [4]: blp.bdib('NK1 Index', '2019-08-07').tail()
Out[4]:
ticker                    NK1 Index
field                          open      high       low     close volume num_trds
2019-08-07 15:05:00+09:00 20,490.00 20,490.00 20,470.00 20,480.00    170       25
2019-08-07 15:06:00+09:00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00    193       34
2019-08-07 15:07:00+09:00 20,480.00 20,500.00 20,470.00 20,500.00    450       76
2019-08-07 15:08:00+09:00 20,500.00 20,520.00 20,500.00 20,520.00    492       49
2019-08-07 15:09:00+09:00 20,520.00 20,530.00 20,510.00 20,510.00    471       63
于 2019-08-18T08:06:34.477 回答