ojalgo - 如何使用 ojalgo 金融的 Markovitz 模型

Question

我一直在尝试使用 ojalgo 的 MarkowitzModel 来确定投资组合的最佳权重。该文档引用了构造函数的 BasixMatrix，但我相信这已被弃用。根据下面的代码，我已经设法使用需要 MarketEquilibrium 和 expectedExcessReturns 的构造函数来工作。但是，我不确定 MarketEquilibrium 是什么以及这是否是正确的方法。给出三只股票投资组合的一系列回报的简单示例会很棒。

final PrimitiveMatrix cov = matrixFactory.rows(new double[][] { { 0.01, 0.0018, 0.0011 }, { 0.0018, 0.0109, 0.0026 }, { 0.0011, 0.0026, 0.0199 } });
    final PrimitiveMatrix ret = matrixFactory.columns(new double[] { 0.0427, 0.0015, 0.0285 });

    final MarketEquilibrium marketEquilibrium = new MarketEquilibrium(cov);
    final MarkowitzModel markowitz = new MarkowitzModel(marketEquilibrium, ret);