matlab - Matlab中的皮尔逊系数和协方差计算

Question

我想在 Matlab 中计算Pearson 的相关系数（不使用 Matlab 的corr函数）。

简单地说，我有两个向量 A 和 B（它们都是 1x100），我正在尝试计算皮尔逊系数，如下所示：

P = cov(x, y)/std(x, 1)std(y,1)

我正在使用 Matlab 的cov和std函数。我没有得到的是， cov 函数返回给我一个像这样的方阵：

corrAB =
    0.8000    0.2000
    0.2000    4.8000

但我希望一个数字作为协方差，所以我可以得出一个 P（皮尔逊系数）数字。我错过了什么？

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我认为您只是对协方差和协方差矩阵感到困惑，数学符号和 MATLAB 的函数输入看起来确实相似。在数学中，cov(x,y)表示两个变量和的协方差。在 MATLAB 中，计算和的协方差矩阵。这是一个函数，并且是输入。xycov(x,y)xycovxy

为了更清楚，让我用来表示协方差C。MATLAB 的cov(x,y)返回形式为

C_xx    C_xy
C_yx    C_yy

正如 RichC 指出的那样，您需要非对角线，C_xy（请注意，C_xy=C_yx对于实变量x和y）。为您提供两个变量x和的皮尔逊系数的 MATLAB 脚本y是：

C=cov(x,y);
p=C(2)/(std(x)*std(y));

score 2 · Accepted Answer

从文档：

cov(X,Y)，其中 X 和 Y 是具有相同数量元素的矩阵，等价于 cov([X(:) Y(:)])。

利用：

C = cov(X,Y);
coeff = C(1,2) / sqrt(C(1,1) * C(2,2))

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