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我在这个作业中遇到了一些我完全不知道的问题,以前从未涉足这个领域,我真的需要一些帮助。

首先,我们有一个维纳过程,例如

在此处输入图像描述

这意味着该过程的概率在时间间隔 [0,1] 内降至 -3 以下。

现在问题是我们必须通过离散化来模拟这个过程。

1.假设我们先将过程离散化100个点,以这种方式模拟10000个过程。

即,W(0.01)、W(0.02)、……、W(1.00)。

请注意,W(t) – W(t-0.01) ~ N(0,0.01) 独立。

2.使用1.得到的数据,我们近似

在此处输入图像描述

经过

在此处输入图像描述

这个值和真实值有什么关系

在此处输入图像描述

(更大,等于或更小)?

3.通过将 [0,1] 切割成 10,000 个点来重复 1. 和 2.。由此产生的概率会增加还是减少?

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