我在这个作业中遇到了一些我完全不知道的问题,以前从未涉足这个领域,我真的需要一些帮助。
首先,我们有一个维纳过程,例如
这意味着该过程的概率在时间间隔 [0,1] 内降至 -3 以下。
现在问题是我们必须通过离散化来模拟这个过程。
1.假设我们先将过程离散化100个点,以这种方式模拟10000个过程。
即,W(0.01)、W(0.02)、……、W(1.00)。
请注意,W(t) – W(t-0.01) ~ N(0,0.01) 独立。
2.使用1.得到的数据,我们近似
经过
这个值和真实值有什么关系
(更大,等于或更小)?
3.通过将 [0,1] 切割成 10,000 个点来重复 1. 和 2.。由此产生的概率会增加还是减少?