我想使用向量自回归 ( VAR
) 进行多元数据分析,但想要更多的自由度。例如,我正在处理的问题可能如下所示:
y1(t) = a11*y1(t-1) + a12*y1(t-2) + b11*y2(t-1) + c11*x1(t) + c12*x2(t) + d1
y2(t) = a21*y1(t-1) + b21*y2(t-1) + b22*y2(t-2) + c21*x1(t) + c22*x2(t) + d2
所以你看,上面的方程不是一个简单的VAR(1)
或VAR(2)
模型,而是一个混合体。python的任何统计模型包是否支持这样的方程,以及如何用公式或patsy编写它?