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我尝试在滚动窗口上创建协方差矩阵，以计算下一段时间的投资组合权重。

covMat  = cov(mon_ret) ;  

  [corMat, std] = corrcov(covMat);

  port_size = length(covMat) ; 

  Aeq = ones(1,port_size);
  Beq = 1;

  lbnds = zeros(1,port_size);
  ubnds = ones (1,port_size);

  n = 70;
  m = 60;

  n1 = 1.0/port_size;

  w0 = repmat(n1, port_size, 1);

for mth = 1 : n - m
   covMat_1 = arrayfun(@(k)cov(mon_ret(k:m+k-1,:)),1:(n-m+1),'UniformOutput',false);
   mvfunction = @(w_mv) mv(covMat_1{1,mth}, w_mv);

    w_mv_1 = arrayfun(@(w_mv)fmincon(mvfunction, w0, ...
    [], [], Aeq, Beq, lbnds, ubnds, []),1:(n-m+1),'UniformOutput',false) ;   
end

因此 covMat_1 提供了一个 1X11“单元”，每个单元包含特定滚动窗口的协方差矩阵。

但是，当我尝试创建变量 w_mv_1 以获取所有新计算的投资组合权重时，我得到一个 1X11“单元格”，每个单元格包含为 covMat_1 的第一个协方差矩阵计算的权重（covMat{1,1 }）。

任何人都可以帮我解决这个问题，以便我获得相应滚动窗口的权重吗？

我会很感激每一个帮助。

此致

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1 回答 1

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它可能与谁有关，我想出了如何去做。

首先，变量 w_mv_1 的值是一个元胞数组，其中不包含第一个协方差矩阵的权重，而是第十个协方差矩阵的权重。

无论如何，这是解决方案：

covMat_1 = arrayfun(@(k)cov(mon_ret(k:m+k-1,:)),1:(n-m+1),'UniformOutput',false);
w_mv_1 = arrayfun(@(k)fmincon(@(w_mv) mv(covMat_1{1,k}, w_mv), w0, ...
    [], [], Aeq, Beq, lbnds, ubnds, []),1:(n-m+1),'UniformOutput',false) ;

显然，“arrayfun”存在问题，因为我将错误的变量放入其中。使用此代码，它可以在没有 for 循环的情况下工作。

于 2019-04-22T08:28:51.313 回答