我有 2 个动物园对象 -
10-YR-US-Treasury 和 2-YR-US-Treasury 之间的利差（对象名称 = sprd）
标准普尔 500 指数（对象名称 = 间谍）
> str(spy)
‘zoo’ series from 1976-06-01 to 2011-03-31
Data: num [1:8791] 99.8 100.2 100.1 99.2 98.6 ...
Index: Class 'Date' num [1:8791] 2343 2344 2345 2346 2349 ...
> str(sprd)
‘zoo’ series from 1976-06-01 to 2011-03-31
Data: num [1:9088] 0.68 0.71 0.7 0.77 0.79 0.79 0.82 0.86 0.83 0.83 ...
Index: Class 'Date' num [1:9088] 2343 2344 2345 2346 2349 ...
由于对象“sprd”中有 NA 数据点，我创建了另一个省略“NA”的对象。该对象的名称是“sprdtmp”。
> str(sprdtmp)
‘zoo’ series from 1976-06-01 to 2011-03-31
Data: atomic [1:8704] 0.68 0.71 0.7 0.77 0.79 0.79 0.82 0.86 0.83 0.83 ...
- attr(*, "na.action")=Class 'omit' int [1:384] 25 70 95 111 118 128 149 190 224 260 ...
Index: Class 'Date' num [1:8704] 2343 2344 2345 2346 2349 ...
我想在同一个图上绘制两个时间序列，时间/日期在 x 轴上，轴标签每季度一次。一个问题是 sprdtmp 和 spy 对象的数据点数量与股票市场关闭而利率市场开放的时候不同。在大多数情况下，日期重叠。如果我尝试将两者都绘制在同一个情节上，这会很重要吗？我将如何在一个图中绘制这些对象。
情节的第二部分要求两者都在不同的尺度上。我想我可以记录标准普尔指数并将其与利率差一起绘制。但是，如果我可以在一个具有 2 个不同比例的图中绘制 2 个系列，这对于将来的参考会很好。
昨天和今天早上我整晚都在尝试各种选择，但我似乎无法让它发挥作用。非常感谢您的帮助。