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我有一个包含 4 个自变量和一个因变量的回归。我想实现一个政权切换 GARCH 模型，但一直无法在 R、Python 或 Matlab 中找到一个包。R 中可用的 MSGARCH 包适用于单变量系列系列，除此之外我还没有遇到任何可用的包。有没有可用的包？

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在 Matlab 中，有可用的MS_Regress-Matlab，可以连接到

Sheppard 的 MFE 工具箱提供更多功能。

让我知道这是否有帮助，或者您是否找到了任何其他方法。

于 2019-11-15T14:43:36.657 回答
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最近开发了一个 MATLAB 代码来处理多变量 MS GARCH 模型，请查看此链接

于 2020-05-09T01:56:21.463 回答