stock - 如何用 1 分钟的股价数据计算技术指标？

Question

我正在使用 TA-lib 来计算各种技术指标。我拥有的数据集是 1 分钟间隔的股票价格数据。最简单的方法是将 390（一个交易日的 390 分钟）乘以天数，例如计算 5SMA, SMA(inputs, timeperiod=5*390)

是否有任何用于此目的的库或任何更好的解决方案？

Answer 1

这真的取决于你在寻找什么。如果您正在寻求平均每日价格，您必须将您的报价历史从分钟转换为每日大小的条形图，然后以这种新格式运行它。TA-Lib 是一个较旧的基于数组的库，因此在将数据放入数组之前，您必须在数据仍然具有日期/时间上下文的情况下完成这项工作。

这是一个如何在 C# 中“量化”报价历史的示例。

history
 .OrderBy(x => x.Date)
 .GroupBy(x => x.Date.RoundDown(newBarSize))
 .Select(x => new Quote
 {
   Date = x.Key,
   Open = x.First().Open,
   High = x.Max(t => t.High),
   Low = x.Min(t => t.Low),
   Close = x.Last().Close,
   Volume = x.Sum(t => t.Volume)
 });

这在开源Skender.Stock.Indicators库中也可用history.Aggregate(PeriodSize.Day)，例如可以简单地使用。

如果您正在寻找更现代的技术指标库，该库可以替代 TA-Lib。例如，它有一个Indicator.GetSma(history,5)方法等等。