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首先，如果问题非常基本，请道歉。谁能帮我解释 ACF/PACF 图以确定 ARIMA 模型中 AR 和 MA 的值？

我的数据集是办公室的网络流量，这意味着它具有 168 个点的季节性（每小时聚合）。这是因为所有同一天的流量相似（例如，所有星期一的流量都很大）

图 acf 和 pacf 在此处输入图像描述

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如果您的数据是非平稳的，那么您应该查看不同的 ACF 和 PACF 图。从您提供的图表来看，差异 ACF 在 1 处显示出显着滞后，并且值为正值，因此请考虑将 AR(1) 项添加到您的模型中，即对于 ARIMA，使用 p=1 和 aq=0，因为滞后 1 级及以上没有显着的负相关。

于 2019-06-09T17:05:19.817 回答
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据我了解 AR(p)=2 和 MA(q)=1

于 2021-01-09T14:47:07.967 回答