r - 为什么 Acf & Pacf 有不同的滞后范围

Question

我正在使用 ARIMA 进行时间序列分析，并绘制了 Acf 和 Pacf 以指定 AR 和 MA 值（p，q），但是，当我绘制它们时，Pacf 甚至显示出较大的滞后，例如 10000、40000 和 70000虽然我指定了 lag.max= 20。

在 Acf 图中，它显示 max.lag =20

谁能解释一下为什么我的 Pacf 的滞后范围与我的 Acf 不同？

这是我的简单数据：

    Date_Time         Traffic_Flow
2017-07-17 02:00:00     -68
2017-07-17 03:00:00     128
2017-07-17 04:00:00     432
2017-07-17 05:00:00     802
2017-07-17 06:00:00     609
2017-07-17 07:00:00    -612
2017-07-17 08:00:00     -67

数据采用时间序列格式。这是我的代码：

AcfData<- Acf(Data_Stationary, lag.max = 20)
AcfData
PacfData<- pacf(Data_Stationary, lag.max = 20)
PacfData

Answer 1

我怀疑您使用的Acf()是 forecast 包中的pacf()函数和 stats 包中的函数。他们使用不同的尺度来衡量滞后。使用Pacf()forecast 包中的acf()函数或 stats 包中的函数来获得一致的结果。