我发现(见下文)quantreg 包中的函数summary.rq(第 88 页)打印不同的输出,具体取决于样本大小是大于等于还是小于 1001。
我知道, rq() 使用不同的方法,具体取决于样本大小是大于还是小于 1001。我认为这就是这种行为的原因。
显示所描述行为的 MWE:
> library(quantreg)
> x <- seq(0, 100, length.out = 1000)
> e <- rnorm(1000, mean = 0, sd = 1.2)
> y <- 6 + 0.1 * x + e
> summary(rq(y ~ x, tau = 0.025))
Call: rq(formula = y ~ x, tau = 0.025)
tau: [1] 0.025
Coefficients:
coefficients lower bd upper bd
(Intercept) 3.67733 2.92776 3.88165
x 0.10061 0.09578 0.10675
Warning message:
In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ci = TRUE, ...) : Solution may be
nonunique
> x <- seq(0, 100, length.out = 1001)
> e <- rnorm(1001, mean = 0, sd = 1.2)
> y <- 6 + 0.1 * x + e
> summary(rq(y ~ x, tau = 0.025))
Call: rq(formula = y ~ x, tau = 0.025)
tau: [1] 0.025
Coefficients:
Value Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.61744 0.28052 12.89559 0.00000
x 0.10033 0.00477 21.04017 0.00000
这是期望的行为吗?对于大于 1000 的样本,如何获得第一种形式的输出?
我的问题是我在多个样本大小的循环中使用 summary.rq 函数,并且希望使用较低和较高的波段值。