eviews - Eviews 中 Johansen 协整检验的最优滞后

Question

如果我从 Eviews 中的滞后长度标准函数中选择 VAR 的最佳滞后。当我进行 Johansen 协整检验时，正如 Eviews 所说，Johansen 中的滞后是针对不同项的，所以我需要指定的滞后是 VAR 减去 1 的最佳滞后。

这是正确的吗？

Youtube 上发布了一些视频，说要执行 Johansen 测试，我们可以使用 VAR 的最佳延迟。但是，有人说它应该是最佳滞后减一。

哪一个是对的？

Answer 1

您可以使用 VAR 的最佳延迟。Eviews 报告 VAR 滞后订单标准，其中包括零滞后。因此，零减一不能被接受为最佳滞后。无论其理论框架如何，（技术上）都不可能使用最佳滞后减一。