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我正在通过plmR 中的包处理面板数据。现在我正在考虑组（城市）、时间以及组和时间两种方式的固定效应模型。因为我通过 Breusch-Pagan 检验检测到异方差性，所以我计算了稳健的标准误差。

我阅读了帮助?vcovHC，但我无法完全理解如何使用coeftest。

我目前的代码是：

library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)

fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "individual")
fem_year <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "time")
fem_both <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "twoways")

coeftest(fem_city, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'group')
coeftest(fem_year, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'time')

为了计算稳健的标准误差，代码是否coeftest合适？我想知道如何为每个设置cluster选项。例如，我设置代码：effect = 'individualeffect = 'time'coeftest

cluster = 'group'在plmfem_cityeffect = 'individual'中coeftest

cluster = 'time'在plmfem_yeareffect = 'time'中coeftest

这种方式合适吗？

并且，如何计算 和 的双向稳健标准city误差year？

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设置cluster='group'是否要对用作单个索引的变量进行聚类（city在您的示例中）。

设置cluster='time'是否要对用作时间索引的变量进行聚类（year在您的示例中）。

即使对于固定效应单向个体模型，您也可以在时间索引上进行聚类。

对于两个索引变量的聚类，您不能使用plm::vcovHC. vcovDC从提供双集群（DC = 双集群）的相同包中查看，例如，

coeftest(fem_city, vcovDC(fem_city)

于 2018-11-09T20:23:34.173 回答