r - 基于条件 R 的滚动平均值

Question

这里简单描述一下我的数据：第一列是按月的日期，第二列是二进制变量（0或1），第三列是股票收益，所以每个月的股票收益指向1或0。我想根据第二列（0 或 1）分别计算 12 个月滚动平均收益。在 12 个月的滚动基数中会有不同数量的 0 和 1。应该有 2 个结果（mean_rolling_0 和 mean_rolling_1）。

Answer 1

rollmean()从 zoo 包中使用，并group_by()在 dplyr 中应用每个组。

这是一个例子。我猜你的数据结构，但它也适用于类似的结构。

library(tidyverse)
library(zoo)

# sample data
d = tibble(a = 1:100,
       b = sample(c(0,1), 100, replace = T),
       c = a/10 + rnorm(100))

# compute rolling mean 
d2 = d %>%
    group_by(b) %>%
    mutate(roll = rollmean(c, 12, na.pad=TRUE, align="right"))

# plot to see the effect
ggplot(data = d2) + geom_line(aes(x = a, y = c, colour = factor(b))) +
    geom_line(aes(x = a, y = roll, colour = factor(b)), linetype = 'dashed')